Сравнение MIVL с RODM
MIVL (MFS Active International Value ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. MIVL is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MIVL charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности MIVL и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIVL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам MIVL и RODM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIVL MFS Active International Value ETF | 1.80% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 1.51% |
Correlation
The correlation between MIVL and RODM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVL vs. RODM — Ранг доходности на риск
MIVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RODM
Сравнение MIVL c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active International Value ETF (MIVL) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIVL | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIVL и RODM
Максимальная просадка MIVL за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVL и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -35.98% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.61% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -6.33% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVL и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVL | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 10.90% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.46% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.97% | -1.11% |
Сравнение комиссий MIVL и RODM
MIVL берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVL и RODM
MIVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVL MFS Active International Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MIVL and RODM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.57% for MIVL.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for MIVL.
They also come from different issuers: MFS and Hartford. Their fees differ too: 0.57% for MIVL and 0.29% for RODM.
Подберите оптимальное распределение для MIVL и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор