Сравнение MIVA.DE с VLED.DE
MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) and VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIVA.DE returned 7.20%/yr vs 7.61%/yr for VLED.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MIVA.DE charges 0.23%/yr vs 0.30%/yr for VLED.DE.
Доходность
Сравнение доходности MIVA.DE и VLED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIVA.DE показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у VLED.DE с доходностью 4.74%.
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIVA.DE и VLED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 7.23% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -3.51% | 9.99% |
Correlation
The correlation between MIVA.DE and VLED.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between MIVA.DE and VLED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIVA.DE vs. VLED.DE — Ранг доходности на риск
MIVA.DE
VLED.DE
Сравнение MIVA.DE c VLED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) и BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIVA.DE | VLED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 1.76 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIVA.DE | VLED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MIVA.DE и VLED.DE
Максимальная просадка MIVA.DE за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки VLED.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIVA.DE и VLED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIVA.DE | VLED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -32.22% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -10.23% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -12.51% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -19.88% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -4.64% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -5.04% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.50% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIVA.DE и VLED.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) составляет 3.14%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что MIVA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIVA.DE | VLED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.80% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.70% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 11.65% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 12.30% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 13.50% | -1.16% |
Сравнение комиссий MIVA.DE и VLED.DE
MIVA.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VLED.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIVA.DE и VLED.DE
MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
MIVA.DE and VLED.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for VLED.DE.
MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.23% for MIVA.DE and 0.30% for VLED.DE.
Подберите оптимальное распределение для MIVA.DE и VLED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор