PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIUIX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIUIX с FGNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MIUIX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIUIX и FGNSX

2026 (YTD)20252024202320222021
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		-0.37%6.64%3.00%5.19%-8.06%-0.17%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		-0.10%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.

MIUIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.68%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGNSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.34%
1 год
1.98%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Intermediate Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с MIUIX:
MIUIX с VTEBMIUIX с MEIAXMIUIX с BATVXMIUIX с DFSMXMIUIX с FHMIXMIUIX с FSMUXMIUIX с LSMSX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с EXDVXFGNSX с CFMOXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с FSMNX

Сравнение комиссий MIUIX и FGNSX

MIUIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

MIUIX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIUIX
Ранг доходности на риск MIUIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIUIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIUIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIUIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIUIX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIUIXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.64

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.92

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.74

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIUIX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIUIX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIUIX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIUIXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.64

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между MIUIX и FGNSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIUIX и FGNSX

Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018
MIUIX
MFS Municipal Intermediate Fund		3.68%4.82%3.61%2.39%1.30%0.64%0.00%0.00%0.00%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MIUIX и FGNSX

Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIUIXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.91%

-2.35%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-2.35%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.50%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-0.25%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.92%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MIUIX и FGNSX

MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIUIXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.23%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.66%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.85%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

2.04%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

1.66%

+1.78%