Сравнение MIUIX с FHMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).
MIUIX управляется MFS. Фонд был запущен 11 мая 2021 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MIUIX и FHMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIUIX и FHMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIUIX MFS Municipal Intermediate Fund | -0.37% | 6.64% | 3.00% | 5.19% | -8.06% | -0.17% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 0.42% | 3.09% | 1.19% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, MIUIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.
MIUIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 1.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIUIX и FHMIX
MIUIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.
Доходность на риск
MIUIX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск
MIUIX
FHMIX
Сравнение MIUIX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIUIX | FHMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 8.93 | -7.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.98 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 13.55 | -12.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 49.68 | -43.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIUIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.32 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между MIUIX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIUIX и FHMIX
Дивидендная доходность MIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FHMIX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIUIX MFS Municipal Intermediate Fund | 3.68% | 4.82% | 3.61% | 2.39% | 1.30% | 0.64% |
FHMIX Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund | 2.67% | 3.04% | 1.18% | 0.32% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок MIUIX и FHMIX
Максимальная просадка MIUIX за все время составила -12.91%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIUIX и FHMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIUIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.91% | -0.50% | -12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.20% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.10% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -0.07% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.05% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIUIX и FHMIX
MFS Municipal Intermediate Fund (MIUIX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MIUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIUIX | FHMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 0.63% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.96% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 0.78% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 0.78% | +2.66% |