Сравнение MITSY с TGOPY
MITSY (Mitsui & Company Ltd) and TGOPY (3i Group PLC ADR) are both stocks. MITSY operates in Conglomerates (Industrials), while TGOPY operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, MITSY returned 21.77%/yr vs 16.53%/yr for TGOPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MITSY и TGOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITSY показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.
MITSY
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -22.14%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 47.13%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 21.77%
- 10 лет*
- 18.81%
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MITSY и TGOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSY Mitsui & Company Ltd | 3.00% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -4.90% | 9.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
Correlation
The correlation between MITSY and TGOPY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between MITSY and TGOPY shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MITSY:
$86.00B
TGOPY:
$31.55B
MITSY:
¥5.90K
TGOPY:
£3.45
MITSY:
16.41
TGOPY:
1.68
MITSY:
0.98
TGOPY:
3.11
MITSY:
1.56
TGOPY:
0.76
MITSY:
¥14.19T
TGOPY:
£5.58B
MITSY:
¥1.35T
TGOPY:
£5.57B
MITSY:
¥1.01T
TGOPY:
£9.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITSY vs. TGOPY — Ранг доходности на риск
MITSY
TGOPY
Сравнение MITSY c TGOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui & Company Ltd (MITSY) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITSY | TGOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.86 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.65 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITSY и TGOPY
Максимальная просадка MITSY за все время составила -44.45%, что меньше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITSY и TGOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITSY | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.45% | -58.64% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.50% | -52.74% | +26.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -52.74% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -52.74% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.90% | -48.34% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -10.86% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 27.49% | -20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITSY и TGOPY
Текущая волатильность для Mitsui & Company Ltd (MITSY) составляет 9.77%, в то время как у 3i Group PLC ADR (TGOPY) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что MITSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITSY | TGOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 19.46% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 39.20% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 45.78% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 38.29% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 48.31% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITSY и TGOPY
MITSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITSY и TGOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui & Company Ltd и 3i Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MITSY and TGOPY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to MITSY (9.77%). In terms of maximum drawdown, MITSY dropped -44.45% vs TGOPY's -58.64%.
MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITSY и TGOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор