Сравнение MITK с RDVT
MITK (Mitek Systems, Inc.) and RDVT (Red Violet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MITK returned -4.23%/yr vs 21.48%/yr for RDVT. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MITK и RDVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MITK показывает доходность 62.37%, что значительно выше, чем у RDVT с доходностью 19.89%.
MITK
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 73.91%
- С начала года
- 62.37%
- 1 год
- 89.81%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- 9.02%
- Всё время*
- 8.93%
RDVT
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 68.72%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- 50.24%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.93M | $11.38M | $17.67M | |
RDVT Red Violet, Inc. | $14.10M | $12.01M | $11.01M |
Сравнение доходности по годам MITK и RDVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITK Mitek Systems, Inc. | 62.37% | -5.21% | -14.65% | 34.57% | -45.41% | -0.17% | 132.42% | -29.23% | 41.31% |
RDVT Red Violet, Inc. | 19.89% | 58.63% | 81.27% | -13.25% | -42.00% | 52.01% | 41.06% | 174.63% | -76.76% |
Correlation
The correlation between MITK and RDVT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.23 |
Over the past year, MITK and RDVT have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MITK:
$773.57M
RDVT:
$963.36M
MITK:
$0.35
RDVT:
$0.97
MITK:
49.30
RDVT:
70.06
MITK:
1.14
RDVT:
0.13
MITK:
4.31
RDVT:
10.50
MITK:
3.47
RDVT:
9.40
MITK:
$189.59M
RDVT:
$94.08M
MITK:
$166.84M
RDVT:
$79.25M
MITK:
$43.01M
RDVT:
$23.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MITK vs. RDVT — Ранг доходности на риск
MITK
RDVT
Сравнение MITK c RDVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitek Systems, Inc. (MITK) и Red Violet, Inc. (RDVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MITK | RDVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 1.32 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 2.99 | +7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MITK и RDVT
Максимальная просадка MITK за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки RDVT в -90.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITK и RDVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MITK | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.67% | -90.17% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -42.11% | +21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.06% | -42.11% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.13% | -63.73% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.62% | -2.08% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.16% | -49.57% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 18.48% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MITK и RDVT
Mitek Systems, Inc. (MITK) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Red Violet, Inc. (RDVT) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что MITK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MITK | RDVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 12.24% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.32% | 35.47% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 46.32% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 49.40% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.17% | 70.97% | -23.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MITK и RDVT
Ни MITK, ни RDVT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MITK Mitek Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% |
RDVT Red Violet, Inc. | 0.00% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MITK и RDVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitek Systems, Inc. и Red Violet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MITK и RDVT
MITK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitek Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.81M при выручке в 54.84M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
RDVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.01M при выручке в 25.83M, что соответствует валовой рентабельности в 85.2%.
MITK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitek Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.55M при выручке в 54.84M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
RDVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44M при выручке в 25.83M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MITK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitek Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.54M при выручке в 54.84M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
RDVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Red Violet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.39M при выручке в 25.83M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
MITK and RDVT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITK has higher volatility (15.83%) compared to RDVT (12.24%). In terms of maximum drawdown, MITK dropped -99.67% vs RDVT's -90.17%.
MITK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MITK и RDVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор