PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITK с FTNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITK с FTNT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MITK (Mitek Systems, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MITK in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MITK returned 10.63%/yr vs 37.98%/yr for FTNT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITK и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitek Systems, Inc. (MITK) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITK показывает доходность 67.30%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 88.80%. За последние 10 лет акции MITK уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 10.63% против 37.98% соответственно.

MITK

1 день
1.55%
1 месяц
5.82%
С начала года
67.30%
6 месяцев
68.90%
1 год
81.58%
3 года*
18.60%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
10.63%

FTNT

1 день
3.20%
1 месяц
11.92%
С начала года
88.80%
6 месяцев
84.69%
1 год
44.59%
3 года*
28.26%
5 лет*
25.37%
10 лет*
37.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITK и FTNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITK
Mitek Systems, Inc.		67.30%-5.21%-14.65%34.57%-45.41%-0.17%132.42%-29.23%20.78%45.53%
FTNT
Fortinet, Inc.		88.80%-15.95%61.42%19.72%-31.98%141.97%39.13%51.58%61.20%45.05%

Correlation

The correlation between MITK and FTNT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.23

The correlation between MITK and FTNT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITK:

$856.64M

FTNT:

$111.37B

EPS

MITK:

$0.35

FTNT:

$2.58

Коэффициент P/E

MITK:

50.58

FTNT:

58.22

Коэффициент PEG

MITK:

1.17

FTNT:

1.62

Коэффициент P/S

MITK:

4.42

FTNT:

16.01

Коэффициент P/B

MITK:

3.58

FTNT:

112.53

Общая выручка (12 мес.)

MITK:

$189.59M

FTNT:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITK:

$166.84M

FTNT:

$5.74B

EBITDA (12 мес.)

MITK:

$43.01M

FTNT:

$2.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitek Systems, Inc.

Fortinet, Inc.

Часто сравнивают с MITK:
MITK с VOOMITK с ABNBMITK с ORCLMITK с SPYMITK с AMAT
Часто сравнивают с FTNT:
FTNT с PANWFTNT с CRWDFTNT с ZSFTNT с OKTAFTNT с NETFTNT с SFTNT с NOW

Доходность на риск

MITK vs. FTNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITK
Ранг доходности на риск MITK: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг доходности на риск FTNT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITK c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitek Systems, Inc. (MITK) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITKFTNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.99

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.49

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

1.45

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

2.12

+7.97

MITK vs. FTNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITK на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITK и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITK и FTNT

Максимальная просадка MITK за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITK и FTNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITKFTNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-51.20%

-48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-30.90%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.06%

-38.32%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.13%

-38.32%

-30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.13%

-38.32%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

0.00%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.32%

-16.19%

-49.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

21.07%

-12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MITK и FTNT

Mitek Systems, Inc. (MITK) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 14.31% и 13.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITKFTNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

13.63%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

31.86%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

45.27%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

44.00%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.15%

40.84%

+6.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITK и FTNT

Ни MITK, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITK и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitek Systems, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
54.84M
1.85B
(MITK) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITK и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mitek Systems, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%100.0%20222023202420252026
99.9%
80.3%
Активы портфеля
MITK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitek Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.81M при выручке в 54.84M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.

MITK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitek Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.55M при выручке в 54.84M, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

MITK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitek Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.54M при выручке в 54.84M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

Часто задаваемые вопросы

MITK and FTNT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITK has higher volatility (14.31%) compared to FTNT (13.63%). In terms of maximum drawdown, MITK dropped -99.67% vs FTNT's -51.20%.

MITK currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITK и FTNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор