PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITK с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITK с ORCL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MITK (Mitek Systems, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MITK in Software - Application, ORCL in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MITK returned 6.90%/yr vs 20.29%/yr for ORCL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MITK и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitek Systems, Inc. (MITK) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITK показывает доходность 41.14%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции MITK уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 6.90% против 20.29% соответственно.

MITK

1 день
-6.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
41.14%
6 месяцев
60.11%
1 год
51.78%
3 года*
12.64%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.90%

ORCL

1 день
-9.59%
1 месяц
10.13%
С начала года
10.30%
6 месяцев
-1.19%
1 год
26.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
22.50%
10 лет*
20.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITK и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITK
Mitek Systems, Inc.		41.14%-5.21%-14.65%34.57%-45.41%-0.17%132.42%-29.23%20.78%45.53%
ORCL
Oracle Corporation		10.30%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between MITK and ORCL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1995 г.

0.12

The correlation between MITK and ORCL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITK:

$722.69M

ORCL:

$622.66B

EPS

MITK:

$0.35

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

MITK:

42.67

ORCL:

38.43

Коэффициент PEG

MITK:

0.99

ORCL:

8.62

Коэффициент P/S

MITK:

3.73

ORCL:

9.72

Коэффициент P/B

MITK:

3.02

ORCL:

15.94

Общая выручка (12 мес.)

MITK:

$189.59M

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

MITK:

$166.84M

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

MITK:

$43.01M

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitek Systems, Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с MITK:
MITK с VOOMITK с ABNBMITK с FTNTMITK с SPYMITK с AMAT
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

MITK vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITK
Ранг доходности на риск MITK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITK c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitek Systems, Inc. (MITK) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MITKORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.40

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.19

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.45

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

0.75

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MITK vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITK на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITK и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MITKORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.40

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.49

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MITK и ORCL

Максимальная просадка MITK за все время составила -99.67%, что больше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITK и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITKORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.67%

-84.19%

-15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-58.25%

+40.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.06%

-58.25%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.13%

-58.25%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.13%

-58.25%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-34.41%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.39%

-29.10%

-36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

34.97%

-26.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MITK и ORCL

Текущая волатильность для Mitek Systems, Inc. (MITK) составляет 17.87%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что MITK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITKORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

21.58%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.86%

42.52%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.61%

65.28%

-15.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.36%

41.97%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.18%

34.99%

+12.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITK и ORCL

MITK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITK
Mitek Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITK и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitek Systems, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
54.84M
17.19B
(MITK) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MITK and ORCL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.58%) compared to MITK (17.87%). In terms of maximum drawdown, MITK dropped -99.67% vs ORCL's -84.19%.

MITK currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITK и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор