Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $636.69M
- Enterprise Value
- $619.71M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 32.73
- Коэффициент PEG
- 0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $186.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $143.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.64M
- Годовой диапазон
- $6.93 - $15.61
- Целевая цена
- $12.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mitek Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mitek Systems, Inc. (MITK) показал доход в 27.96% с начала года и 63.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MITK составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Mitek Systems, Inc.
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 27.96%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 63.64%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 7.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +4.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +211.1%, в то время как худший месяц был окт. 2000 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MITK закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 июл. 2008 г. с доходностью +218.8%, в то время как худший день был 26 авг. 2008 г. с доходностью -58.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.02% | 45.51% | -7.41% | 27.96% | |||||||||
| 2025 | -8.36% | -8.14% | -11.95% | 0.36% | 13.41% | 5.43% | -8.89% | 12.75% | -3.93% | -5.73% | -3.80% | 19.07% | -5.21% |
| 2024 | -3.37% | -7.86% | 21.45% | -10.43% | -0.63% | -10.92% | 19.05% | -29.98% | -6.97% | -0.92% | 8.50% | 19.42% | -14.65% |
| 2023 | 1.75% | -5.68% | 3.12% | -5.94% | 15.52% | 4.03% | -5.81% | 9.40% | -4.03% | -0.37% | 5.71% | 15.50% | 34.57% |
| 2022 | -7.77% | -9.22% | -1.28% | -23.86% | -19.25% | 2.44% | 17.75% | -6.07% | -10.37% | 23.47% | -9.55% | -5.28% | -45.41% |
| 2021 | -9.17% | -5.39% | -4.58% | 11.18% | 4.63% | 13.56% | 14.80% | 1.18% | -17.30% | 1.78% | -9.03% | 3.62% | -0.17% |
Метрики бенчмарка
Mitek Systems, Inc.: годовая альфа составляет 95.79%, бета — 0.84, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 30.05.1995.
- Эта акция участвовал в 127.67% роста S&P 500 Index и в 124.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 95.79%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 127.67%
- Участие в снижении
- 124.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MITK имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mitek Systems, Inc. (MITK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MITK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.40 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 6.61 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MITK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mitek Systems, Inc. показал максимальную просадку в 99.67%, зарегистрированную 9 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2984 торговые сессии.
Текущая просадка Mitek Systems, Inc. составляет 41.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.67% | 15 мар. 2000 г. | 2239 | 9 февр. 2009 г. | 2984 | 15 дек. 2020 г. | 5223 |
| -93.09% | 1 июл. 1996 г. | 575 | 8 окт. 1998 г. | 326 | 25 янв. 2000 г. | 901 |
| -69.13% | 7 сент. 2021 г. | 901 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -39.26% | 25 сент. 1995 г. | 34 | 9 нояб. 1995 г. | 10 | 24 нояб. 1995 г. | 44 |
| -26.98% | 11 июл. 1995 г. | 12 | 26 июл. 1995 г. | 31 | 8 сент. 1995 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mitek Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mitek Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MITK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент P/E составляет 32.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MITK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MITK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MITK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у MITK коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |