PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MISL с XIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с XIFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) is Industrials Equities fund tracking the Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross, while XIFR (XPLR Infrastructure LP) is a stock. Over the past 3 years, MISL returned 22.94%/yr vs -37.02%/yr for XIFR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MISL и XIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и XPLR Infrastructure LP (XIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у XIFR с доходностью 21.80%.

MISL

1 день
-2.44%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-0.10%
1 год
10.12%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

XIFR

1 день
-2.79%
1 месяц
4.10%
6 месяцев
20.83%
С начала года
21.80%
1 год
36.85%
3 года*
-37.02%
5 лет*
-26.53%
10 лет*
-4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и XIFR

2026 (YTD)2025202420232022
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		-0.10%41.24%20.48%14.78%8.22%
XIFR
XPLR Infrastructure LP		21.80%-43.82%-32.61%-53.32%-4.09%

Correlation

The correlation between MISL and XIFR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

XPLR Infrastructure LP

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с SPYMISL с VOOMISL с VRIG
Часто сравнивают с XIFR:
XIFR с LTHMXIFR с AMRCXIFR с BLNKXIFR с PLUGXIFR с ALBXIFR с EDXIFR с TSLA

Доходность на риск

MISL vs. XIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XIFR
Ранг доходности на риск XIFR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIFR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIFR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIFR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIFR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c XIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и XPLR Infrastructure LP (XIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISLXIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.99

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.72

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.81

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

4.04

-2.60

MISL vs. XIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа XIFR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и XIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MISL и XIFR

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки XIFR в -88.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и XIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLXIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-88.29%

+70.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-20.45%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-83.76%

+65.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.20%

-82.08%

+65.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-29.40%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

9.14%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и XIFR

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и XPLR Infrastructure LP (XIFR) имеют волатильность 7.37% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLXIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.56%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

24.80%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.27%

37.42%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

45.27%

-25.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

40.62%

-21.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и XIFR

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как XIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.74%0.63%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIFR
XPLR Infrastructure LP		0.00%0.00%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%

Часто задаваемые вопросы

MISL and XIFR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XIFR has higher volatility (7.56%) compared to MISL (7.37%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs XIFR's -88.29%.

XIFR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и XIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор