PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISL с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MISL с HVAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MISL (First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. MISL is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, MISL returned 34.75% vs 57.49% for HVAC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MISL charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности MISL и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MISL показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 34.83%.

MISL

1 день
2.15%
1 месяц
8.87%
С начала года
9.91%
6 месяцев
13.69%
1 год
34.75%
3 года*
29.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

HVAC

1 день
-1.21%
1 месяц
0.07%
С начала года
34.83%
6 месяцев
28.68%
1 год
57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MISL и HVAC

2026 (YTD)2025
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		9.91%38.22%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		34.83%24.04%

Correlation

The correlation between MISL and HVAC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between MISL and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MISL и HVAC

Секторы
MISL
HVAC

Промышленность

83.0%
67.0%

Технологии

17.0%
16.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

MISL
83.0%
HVAC
67.0%

Технологии

MISL
17.0%
HVAC
16.9%

Сырьевые материалы

MISL

-

HVAC

-

Коммуникационные услуги

MISL

-

HVAC

-

Потребительский циклический сектор

MISL

-

HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

MISL

-

HVAC

-

Энергетика

MISL

-

HVAC

-

Финансовые услуги

MISL

-

HVAC

-

Здравоохранение

MISL

-

HVAC

-

Недвижимость

MISL

-

HVAC
2.8%

Коммунальные услуги

MISL

-

HVAC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с MISL:
MISL с SHLDMISL с PPAMISL с ITAMISL с QQQMISL с VOOMISL с SPYMISL с VRIG
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с EVX

Доходность на риск

MISL vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISL
Ранг доходности на риск MISL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISL c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISLHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.11

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.67

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.90

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.77

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISL vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVAC равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISL и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISLHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MISL и HVAC

Максимальная просадка MISL за все время составила -17.91%, что меньше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISL и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISLHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.91%

-21.22%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.83%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.80%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.95%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

4.19%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MISL и HVAC

Текущая волатильность для First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL) составляет 8.58%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что MISL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISLHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

10.13%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

23.00%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

27.41%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

29.37%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

29.37%

-10.21%

Сравнение комиссий MISL и HVAC

MISL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISL и HVAC

Дивидендная доходность MISL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%
MISL
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF		0.35%0.40%0.74%0.63%0.08%

Часто задаваемые вопросы

MISL and HVAC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (10.13%) compared to MISL (8.58%). In terms of maximum drawdown, MISL dropped -17.91% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 57.49% vs 34.75% for MISL. On fees, MISL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, MISL has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 57.49% return vs 34.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MISL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

MISL has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: First Trust and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.60% for MISL and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MISL и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор