PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MISIX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MISIX с VMCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX).

MISIX управляется Victory. VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MISIX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MISIX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		-0.70%42.00%4.70%15.49%-23.13%12.41%15.42%27.88%-20.20%37.14%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		-2.79%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, MISIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции MISIX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.44% соответственно.

MISIX

1 день
-0.60%
1 месяц
-13.84%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.64%
1 год
33.88%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.25%

VMCPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-3.58%
1 год
10.32%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MISIX:
MISIX с OGIIXMISIX с FIQIXMISIX с FSISXMISIX с DFISXMISIX с DOXGXMISIX с SWISXMISIX с VOO
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VTSAXVMCPX с VOOVMCPX с VIGIX

Сравнение комиссий MISIX и VMCPX

MISIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MISIX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MISIX
Ранг доходности на риск MISIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MISIX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISIXVMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.63

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.99

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.73

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

3.40

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MISIX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MISIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VMCPX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MISIX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISIXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.63

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.27

Корреляция

Корреляция между MISIX и VMCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MISIX и VMCPX

Дивидендная доходность MISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VMCPX в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MISIX
Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I		6.09%6.05%2.27%1.90%1.12%8.61%0.41%1.99%3.59%1.85%1.56%1.21%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.55%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Просадки

Сравнение просадок MISIX и VMCPX

Максимальная просадка MISIX за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MISIX и VMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MISIXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.61%

-39.30%

-28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.77%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.69%

-27.54%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-39.30%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-8.13%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.99%

-5.26%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MISIX и VMCPX

Victory Trivalent International Small-Cap Fund Class I (MISIX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISIXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

4.23%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

9.43%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.58%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.63%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.90%

-1.12%