Сравнение MIOFX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.50% против 8.08% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и TIVFX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
MIOFX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
MIOFX
TIVFX
Сравнение MIOFX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.12 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.55 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.44 | -3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 17.93 | -14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.12 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и TIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и TIVFX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и TIVFX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -54.21% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.21% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -36.31% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -41.51% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -10.23% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -13.45% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.27% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и TIVFX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 7.93% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 14.06% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 19.68% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 18.21% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.40% | +0.98% |