Сравнение MIOFX с SIMYX
MIOFX (Marsico International Opportunities Fund) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MIOFX returned 11.37%/yr vs 7.89%/yr for SIMYX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIOFX charges 1.50%/yr vs 0.86%/yr for SIMYX.
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и SIMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.96%.
MIOFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.21%
SIMYX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIOFX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 11.71% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 43.78% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.96% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Correlation
The correlation between MIOFX and SIMYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between MIOFX and SIMYX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIOFX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
MIOFX
SIMYX
Сравнение MIOFX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.85 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.19 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и SIMYX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и SIMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIOFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -32.14% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -8.55% | -6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -9.47% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -25.06% | -13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -5.01% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -6.09% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.55% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и SIMYX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIOFX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 2.52% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.45% | 8.26% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 10.17% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 11.41% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 12.24% | +6.44% |
Сравнение комиссий MIOFX и SIMYX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и SIMYX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SIMYX в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 4.25% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.96% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
MIOFX and SIMYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIOFX has higher volatility (7.59%) compared to SIMYX (2.52%). In terms of maximum drawdown, MIOFX dropped -63.83% vs SIMYX's -32.14%.
SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIOFX и SIMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор