Сравнение MIOFX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIOFX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции PZRIX немного отстают с 10.15%.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и PZRIX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
MIOFX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
MIOFX
PZRIX
Сравнение MIOFX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.67 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.39 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.09 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 14.29 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.67 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и PZRIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и PZRIX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и PZRIX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -43.53% | -20.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -10.68% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -30.85% | -7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -43.53% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -5.20% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -9.00% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.45% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и PZRIX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MIOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 5.45% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 8.92% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 14.17% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 15.85% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.02% | +1.36% |