Сравнение MIOFX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
MIOFX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MIOFX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIOFX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | -6.80% | 28.54% | 36.31% | 17.96% | -23.71% | 4.93% | 20.59% | 31.39% | -18.18% | 44.09% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MIOFX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции MIOFX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 10.50% против 9.60% соответственно.
MIOFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -11.24%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 10.50%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIOFX и FIGSX
MIOFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
MIOFX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
MIOFX
FIGSX
Сравнение MIOFX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIOFX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 3.83 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIOFX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MIOFX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIOFX и FIGSX
Дивидендная доходность MIOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOFX Marsico International Opportunities Fund | 5.09% | 4.75% | 4.95% | 0.38% | 0.17% | 13.41% | 2.44% | 4.20% | 9.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MIOFX и FIGSX
Максимальная просадка MIOFX за все время составила -63.83%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIOFX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIOFX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.83% | -34.47% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.37% | -13.89% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -34.47% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.75% | -34.47% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -10.60% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -6.49% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.55% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIOFX и FIGSX
Marsico International Opportunities Fund (MIOFX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеют волатильность 9.10% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIOFX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 9.09% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 13.23% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 19.24% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.61% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 17.54% | +0.84% |