PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности MINVX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.92% против 8.31% соответственно.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий MINVX и SGOIX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

MINVX
Madison Investors Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

MINVX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.21

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.80

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.59

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

10.79

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.21

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.88

-0.52

Корреляция

Корреляция между MINVX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и SGOIX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и SGOIX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-35.54%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.35%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.39%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-24.79%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-8.91%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.57%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.72%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и SGOIX

Текущая волатильность для Madison Investors Fund (MINVX) составляет 5.24%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MINVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.40%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.85%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

13.64%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

11.77%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

11.37%

+5.61%