PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINVX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINVX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Investors Fund (MINVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

MINVX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1978 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MINVX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Investors Fund (MINVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MINVX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINVX
Madison Investors Fund		-2.68%3.30%16.38%26.12%-13.18%22.70%14.48%30.48%0.64%22.53%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, MINVX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MINVX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.65% соответственно.

MINVX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.31%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.92%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Investors Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с MINVX:
MINVX с VTWOMINVX с AMAGXMINVX с SWPPXMINVX с SCHGMINVX с MBOAXMINVX с GTSGXMINVX с MAGSX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий MINVX и QUERX

MINVX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

MINVX
Madison Investors Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

MINVX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINVX
Ранг доходности на риск MINVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINVX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINVX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Investors Fund (MINVX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINVXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.34

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.56

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

0.45

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

2.06

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINVX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINVX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINVX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINVXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.70

-0.35

Корреляция

Корреляция между MINVX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINVX и QUERX

Дивидендная доходность MINVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINVX
Madison Investors Fund		7.50%7.30%6.09%8.18%6.64%7.82%9.86%6.02%18.77%5.91%3.31%16.40%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок MINVX и QUERX

Максимальная просадка MINVX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINVX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

MINVXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-30.81%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-8.92%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-22.04%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-30.81%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.33%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-3.95%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.95%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MINVX и QUERX

Madison Investors Fund (MINVX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MINVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MINVXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.81%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

5.75%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

12.05%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

13.08%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.23%

+1.75%