Сравнение MINV с PTIAX
MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and PTIAX (Performance Trust Strategic Bond Fund) are both funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while PTIAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Performance Trust Asset Management. Over the past 3 years, MINV returned 31.39%/yr vs 5.36%/yr for PTIAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MINV charges 0.79%/yr vs 0.76%/yr for PTIAX.
Доходность
Сравнение доходности MINV и PTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINV показывает доходность 51.67%, что значительно выше, чем у PTIAX с доходностью 1.06%.
MINV
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 51.67%
- 6 месяцев
- 53.62%
- 1 год
- 81.42%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIAX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение доходности по годам MINV и PTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 51.67% | 30.85% | 17.32% | -2.66% | -2.87% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 1.06% | 6.92% | 3.52% | 7.48% | -3.02% |
Correlation
The correlation between MINV and PTIAX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between MINV and PTIAX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINV vs. PTIAX — Ранг доходности на риск
MINV
PTIAX
Сравнение MINV c PTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MINV | PTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 1.99 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 5.53 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MINV и PTIAX
Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что больше максимальной просадки PTIAX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и PTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINV | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.49% | -16.90% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -2.99% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -4.96% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -1.19% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.44% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 1.07% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINV и PTIAX
Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINV | PTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 1.38% | +12.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 2.85% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 3.99% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 4.98% | +19.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 4.05% | +20.17% |
Сравнение комиссий MINV и PTIAX
MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PTIAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINV и PTIAX
Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PTIAX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 1.00% | 1.51% | 0.25% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 4.75% | 4.68% | 4.44% | 4.03% | 3.96% | 3.01% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
MINV and PTIAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINV has higher volatility (13.99%) compared to PTIAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs PTIAX's -16.90%.
MINV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINV и PTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор