PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINV с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINV с CNYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both exchange-traded funds - MINV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. MINV is actively managed, while CNYA is passively managed. Over the past 3 years, MINV returned 27.02%/yr vs 9.14%/yr for CNYA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINV charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности MINV и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINV показывает доходность 39.36%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.25%.

MINV

1 день
-3.57%
1 месяц
-10.35%
6 месяцев
28.87%
С начала года
39.36%
1 год
55.89%
3 года*
27.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYA

1 день
-2.70%
1 месяц
-5.39%
6 месяцев
-0.46%
С начала года
3.25%
1 год
24.03%
3 года*
9.14%
5 лет*
-1.47%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINV и CNYA

2026 (YTD)2025202420232022
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		39.36%30.85%17.32%-2.66%-2.87%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		3.25%26.48%10.78%-13.76%-11.82%

Correlation

The correlation between MINV and CNYA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.61

The correlation between MINV and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MINV и CNYA

Секторы
MINV
CNYA

Технологии

67.2%
31.7%

Промышленность

19.2%
15.4%

Здравоохранение

4.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.3%

Энергетика

1.7%
3.1%

Финансовые услуги

1.4%
17.6%

Сырьевые материалы

0.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

MINV
67.2%
CNYA
31.7%

Промышленность

MINV
19.2%
CNYA
15.4%

Здравоохранение

MINV
4.6%
CNYA
3.9%

Потребительский циклический сектор

MINV
3.7%
CNYA
5.2%

Коммуникационные услуги

MINV
2.3%
CNYA
1.3%

Энергетика

MINV
1.7%
CNYA
3.1%

Финансовые услуги

MINV
1.4%
CNYA
17.6%

Сырьевые материалы

MINV
0.8%
CNYA
11.2%

Потребительский защитный сектор

MINV

-

CNYA
6.8%

Недвижимость

MINV

-

CNYA
0.6%

Коммунальные услуги

MINV

-

CNYA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Innovators Active ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с EMSFMINV с ^NDXMINV с ASIAMINV с DXJMINV с AAXJ
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

MINV vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINV c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINVCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.22

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.75

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.05

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

8.01

+3.03

MINV vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINV на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CNYA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINV и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINV и CNYA

Максимальная просадка MINV за все время составила -23.49%, что меньше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINV и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINVCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.49%

-49.49%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.19%

-7.91%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-33.35%

+13.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.19%

-18.21%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-20.61%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.01%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MINV и CNYA

Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что MINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINVCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

8.85%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

15.30%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

19.74%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

24.07%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

23.61%

+1.57%

Сравнение комиссий MINV и CNYA

MINV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINV и CNYA

Дивидендная доходность MINV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		1.09%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MINV and CNYA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (14.93%) compared to CNYA (8.85%). In terms of maximum drawdown, MINV dropped -23.49% vs CNYA's -49.49%.

On 3-year performance, MINV leads with 27.02% vs 9.14% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINV has performed better with a 27.02% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

CNYA has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.09% for MINV.

MINV is categorized as Asia Pacific Equities, while CNYA is China Equities. They also come from different issuers: Matthews and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MINV and 0.60% for CNYA.

MINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINV и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор