Сравнение MINT с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
MINT и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MINT и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MINT и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.17% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MINT и VGUS
MINT берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Доходность на риск
MINT vs. VGUS — Ранг доходности на риск
MINT
VGUS
Сравнение MINT c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.69 | 11.35 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 24.85 | 31.25 | -6.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.78 | 8.62 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | 55.06 | -26.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 237.55 | 366.79 | -129.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69 | 11.35 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.42 | 11.76 | -9.34 |
Корреляция
Корреляция между MINT и VGUS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и VGUS
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VGUS в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MINT и VGUS
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MINT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -0.07% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -0.07% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и VGUS
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MINT | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.17% | 0.16% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 0.35% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.35% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 0.35% | +0.60% |