Сравнение MINT с BKGI
MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. Over the past 3 years, MINT returned 5.41%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MINT charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности MINT и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINT показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 13.10%.
MINT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.71%
BKGI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINT и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.84% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | 1.07% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 13.10% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Correlation
The correlation between MINT and BKGI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between MINT and BKGI shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINT vs. BKGI — Ранг доходности на риск
MINT
BKGI
Сравнение MINT c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINT | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +15.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +62.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 20.57 | 1.37 | +19.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 94.51 | 3.83 | +90.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 941.34 | 12.53 | +928.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINT | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12 | 2.03 | +15.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 6.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 1.63 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок MINT и BKGI
Максимальная просадка MINT за все время составила -4.62%, что меньше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINT и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINT | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.62% | -14.79% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -6.16% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.16% | -14.16% | +14.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.37% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.57% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.88% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINT и BKGI
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) составляет 0.09%, в то время как у Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINT | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 4.19% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 9.07% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 11.60% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 14.07% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 14.07% | -13.12% |
Сравнение комиссий MINT и BKGI
MINT берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINT и BKGI
Дивидендная доходность MINT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BKGI в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.67% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MINT and BKGI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKGI has higher volatility (4.19%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, MINT dropped -4.62% vs BKGI's -14.79%.
On 3-year performance, BKGI leads with 22.42% vs 5.41% for MINT. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.42% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.
MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.67% for BKGI.
MINT is categorized as Ultrashort Bond, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: PIMCO and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.36% for MINT and 0.65% for BKGI.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.12 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINT и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор