PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINO с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINO с MUB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MINO is actively managed, while MUB is passively managed. Over the past 3 years, MINO returned 4.66%/yr vs 3.25%/yr for MUB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINO charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности MINO и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINO показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.67%.

MINO

1 день
0.15%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.31%
1 год
7.63%
3 года*
4.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
0.19%
1 месяц
1.48%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.46%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINO и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		2.40%4.42%3.13%8.46%-10.43%0.26%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.67%3.78%1.26%5.56%-7.34%0.02%

Correlation

The correlation between MINO and MUB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г.

0.78

The correlation between MINO and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MINO:
MINO с PZTMINO с HYMBMINO с CDXMINO с VSDMMINO с SCMBMINO с PDIMINO с MUST
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

MINO vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINO
Ранг доходности на риск MINO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINO c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINOMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.25

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.28

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.33

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

8.10

+3.28

MINO vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINO и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINO и MUB

Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINOMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.24%

-13.68%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.79%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-5.34%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.23%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.80%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MINO и MUB

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) составляет 0.72%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что MINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINOMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.28%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

2.89%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

4.07%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.52%

4.92%

-0.40%

Сравнение комиссий MINO и MUB

MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINO и MUB

Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности MUB в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		3.88%3.71%3.91%3.78%2.87%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.16%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MINO and MUB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUB has higher volatility (0.78%) compared to MINO (0.72%). In terms of maximum drawdown, MINO dropped -15.24% vs MUB's -13.68%.

On 3-year performance, MINO leads with 4.66% vs 3.25% for MUB. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MINO has performed better with a 4.66% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.

MINO has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.16% for MUB.

They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.07% for MUB.

MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINO и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор