PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MINN с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINN с MUB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MINN (Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MINN is actively managed, while MUB is passively managed. Over the past 5 years, MINN returned -0.27%/yr vs 0.89%/yr for MUB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINN charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности MINN и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINN показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.41%.

MINN

1 день
0.20%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.52%
3 года*
3.59%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
—

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.87%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINN и MUB

2026 (YTD)20252024202320222021
MINN
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF		0.56%5.61%0.21%5.41%-12.27%1.28%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.41%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.89%

Correlation

The correlation between MINN and MUB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.60

The correlation between MINN and MUB has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MINN:
MINN с FIMIXMINN с DVMHXMINN с GUMIMINN с CAMINN с FMUNMINN с IBMMMINN с CALI
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

MINN vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINN
Ранг доходности на риск MINN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINN c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MINNMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.37

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.46

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.48

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

8.74

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MINN vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINN на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINN и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MINNMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.37

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.59

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MINN и MUB

Максимальная просадка MINN за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINN и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINNMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-13.68%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.79%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.77%

-5.34%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-11.88%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.53%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-2.23%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.79%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MINN и MUB

Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF (MINN) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 1.01% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINNMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.98%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.22%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

2.92%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

4.06%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.92%

+0.06%

Сравнение комиссий MINN и MUB

MINN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINN и MUB

Дивидендная доходность MINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINN
Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF		2.99%2.94%2.65%1.80%1.34%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Часто задаваемые вопросы

MINN and MUB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINN has higher volatility (1.01%) compared to MUB (0.98%). In terms of maximum drawdown, MINN dropped -18.37% vs MUB's -13.68%.

On 5-year performance, MUB leads with 0.89% vs -0.27% for MINN. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MUB has performed better with a 0.89% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for MINN.

MUB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.99% for MINN.

They also come from different issuers: Mairs & Power and iShares. Their fees differ too: 0.25% for MINN and 0.07% for MUB.

MUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINN и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор