PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINDX с IASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с IASMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINDX (Matthews India Fund) and IASMX (Guinness Atkinson Asia Focus Fund) are both mutual funds - MINDX is a India Equities fund managed by Matthews, while IASMX is a Asia Pacific Equities fund managed by Guinness Atkinson. Over the past 10 years, MINDX returned 5.71%/yr vs 8.16%/yr for IASMX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.98%/yr for IASMX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и IASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IASMX с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям IASMX по среднегодовой доходности: 5.71% против 8.16% соответственно.

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%

IASMX

1 день
1.54%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
9.26%
С начала года
14.29%
1 год
25.80%
3 года*
13.86%
5 лет*
1.95%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и IASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		14.29%29.64%4.38%5.95%-28.04%-6.46%26.02%29.32%-17.58%47.12%

Correlation

The correlation between MINDX and IASMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г.

0.46

Over the past year, the correlation between MINDX and IASMX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Guinness Atkinson Asia Focus Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX
Часто сравнивают с IASMX:
IASMX с GAAEXIASMX с PAAOXIASMX с IWIRXIASMX с GAGEXIASMX с MGSEXIASMX с FEAAXIASMX с MASGX

Доходность на риск

MINDX vs. IASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
IASMX
Ранг доходности на риск IASMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c IASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXIASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.36

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.90

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.56

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

7.26

-8.08

MINDX vs. IASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа IASMX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и IASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и IASMX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки IASMX в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и IASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXIASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-76.53%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-10.00%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-19.62%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-44.80%

+18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-52.51%

+4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-5.22%

-10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-33.10%

+18.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

3.52%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и IASMX

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 4.29%, в то время как у Guinness Atkinson Asia Focus Fund (IASMX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXIASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.67%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

15.47%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

18.92%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

21.68%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

20.85%

-3.37%

Сравнение комиссий MINDX и IASMX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии IASMX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и IASMX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности IASMX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IASMX
Guinness Atkinson Asia Focus Fund		6.06%6.92%1.51%1.16%3.40%9.14%5.78%6.61%12.82%0.90%1.44%1.18%
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and IASMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IASMX has higher volatility (7.67%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs IASMX's -76.53%.

IASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и IASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор