PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MINDX с FSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MINDX с FSEAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MINDX (Matthews India Fund) and FSEAX (Fidelity Emerging Asia Fund) are both mutual funds - MINDX is a India Equities fund managed by Matthews, while FSEAX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MINDX returned 5.71%/yr vs 14.86%/yr for FSEAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINDX charges 1.15%/yr vs 1.02%/yr for FSEAX.

Доходность

Сравнение доходности MINDX и FSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews India Fund (MINDX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MINDX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FSEAX с доходностью 31.66%. За последние 10 лет акции MINDX уступали акциям FSEAX по среднегодовой доходности: 5.71% против 14.86% соответственно.

MINDX

1 день
0.77%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-6.07%
С начала года
-8.14%
1 год
-7.72%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.71%

FSEAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
23.13%
С начала года
31.66%
1 год
51.66%
3 года*
30.49%
5 лет*
7.71%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MINDX и FSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MINDX
Matthews India Fund		-8.14%1.61%9.99%23.14%-9.87%17.87%16.46%-0.79%-9.80%33.76%
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		31.66%36.43%21.80%13.58%-31.26%-14.91%73.43%30.97%-15.08%45.13%

Correlation

The correlation between MINDX and FSEAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MINDX and FSEAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews India Fund

Fidelity Emerging Asia Fund

Часто сравнивают с MINDX:
MINDX с INDAMINDX с WAINXMINDX с INDYMINDX с EELVMINDX с INDEMINDX с FXAIXMINDX с HJPNX
Часто сравнивают с FSEAX:
FSEAX с SPYFSEAX с FERIXFSEAX с EWYFSEAX с ARTYXFSEAX с DFRSXFSEAX с FHKCXFSEAX с FIVFX

Доходность на риск

MINDX vs. FSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MINDX
Ранг доходности на риск MINDX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINDX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSEAX
Ранг доходности на риск FSEAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MINDX c FSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews India Fund (MINDX) и Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MINDXFSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.19

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.65

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.40

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.90

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

12.68

-13.50

MINDX vs. FSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MINDX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSEAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINDX и FSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MINDX и FSEAX

Максимальная просадка MINDX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки FSEAX в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINDX и FSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MINDXFSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.18%

-65.59%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-13.42%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-17.54%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-51.31%

+24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.46%

-58.07%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.11%

-6.80%

-9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-24.61%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

4.12%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MINDX и FSEAX

Текущая волатильность для Matthews India Fund (MINDX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что MINDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MINDXFSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

10.58%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

21.64%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

23.98%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

23.65%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.41%

-3.93%

Сравнение комиссий MINDX и FSEAX

MINDX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSEAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINDX и FSEAX

Дивидендная доходность MINDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FSEAX в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSEAX
Fidelity Emerging Asia Fund		0.16%0.22%0.00%0.08%0.00%14.14%14.10%6.15%3.44%0.05%1.26%0.44%
MINDX
Matthews India Fund		7.36%6.76%15.03%3.07%15.30%9.87%3.03%12.04%16.50%0.00%0.00%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MINDX and FSEAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEAX has higher volatility (10.58%) compared to MINDX (4.29%). In terms of maximum drawdown, MINDX dropped -72.18% vs FSEAX's -65.59%.

FSEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MINDX и FSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор