PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с URA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.28%/yr vs 17.12%/yr for URA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности MILN и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции MILN уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.28% против 17.12% соответственно.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

URA

1 день
-5.67%
1 месяц
-8.00%
С начала года
17.93%
6 месяцев
13.25%
1 год
61.26%
3 года*
39.27%
5 лет*
21.39%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
URA
Global X Uranium ETF		17.93%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Correlation

The correlation between MILN and URA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.45

The correlation between MILN and URA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MILN и URA

Секторы
MILN
URA

Потребительский циклический сектор

51.5%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Технологии

14.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Недвижимость

5.9%

-

Финансовые услуги

4.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.4%
21.9%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Энергетика

-

57.0%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
URA

-

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
URA

-

Технологии

MILN
14.0%
URA
0.9%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
URA

-

Недвижимость

MILN
5.9%
URA

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
URA

-

Здравоохранение

MILN
0.8%
URA

-

Промышленность

MILN
0.4%
URA
21.9%

Сырьевые материалы

MILN

-

URA
5.0%

Энергетика

MILN

-

URA
57.0%

Коммунальные услуги

MILN

-

URA
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

MILN vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.23

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.86

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.17

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

4.58

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.23

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.49

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.05

+0.57

Просадки

Сравнение просадок MILN и URA

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-93.54%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-28.43%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-37.81%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-37.90%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-61.45%

+17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-42.81%

+26.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-75.01%

+64.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

13.40%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и URA

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.43%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

15.94%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

38.29%

-25.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

50.19%

-33.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

43.62%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

37.73%

-15.71%

Сравнение комиссий MILN и URA

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и URA

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности URA в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.14%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

MILN and URA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (15.94%) compared to MILN (4.43%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs URA's -93.54%.

On 10-year performance, URA leads with 17.12% vs 11.28% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URA has performed better with a 17.12% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 0.28% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while URA is Commodity Producers Equities. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор