PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с TDVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MILN is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, MILN returned 0.21%/yr vs 10.13%/yr for TDVG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MILN и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 8.26%.

MILN

1 день
1.81%
1 месяц
0.29%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-8.52%
1 год
-8.85%
3 года*
11.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.68%

TDVG

1 день
0.21%
1 месяц
1.43%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.09%
1 год
16.92%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-7.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%25.23%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.26%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between MILN and TDVG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.75

The correlation between MILN and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MILN и TDVG

Секторы
MILN
TDVG

Потребительский циклический сектор

51.5%
7.2%

Коммуникационные услуги

16.3%
1.0%

Технологии

13.9%
26.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.9%

Недвижимость

6.0%
1.6%

Финансовые услуги

4.8%
19.3%

Здравоохранение

0.8%
12.4%

Промышленность

0.4%
13.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

5.3%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

MILN
16.3%
TDVG
1.0%

Технологии

MILN
13.9%
TDVG
26.2%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.3%
TDVG
6.9%

Недвижимость

MILN
6.0%
TDVG
1.6%

Финансовые услуги

MILN
4.8%
TDVG
19.3%

Здравоохранение

MILN
0.8%
TDVG
12.4%

Промышленность

MILN
0.4%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

MILN

-

TDVG
2.8%

Энергетика

MILN

-

TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

MILN

-

TDVG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

MILN vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 55
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.75

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.51

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.35

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

9.64

-10.48

MILN vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и TDVG

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-19.20%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-7.24%

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-14.02%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-19.20%

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-0.61%

-13.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.72%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

1.76%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и TDVG

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.70%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.60%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

9.76%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

13.92%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

13.90%

+8.14%

Сравнение комиссий MILN и TDVG

И MILN, и TDVG имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и TDVG

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.27%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILN and TDVG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (5.90%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.13% vs 0.21% for MILN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.13% return vs 0.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN and TDVG have the same expense ratio: 0.50% per year.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.27% for MILN.

They also come from different issuers: Global X and T. Rowe Price.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор