Сравнение MILN с SGRT
MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MILN is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности MILN и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILN показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
MILN
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 11.40%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILN и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -8.97% | -4.43% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between MILN and SGRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILN vs. SGRT — Ранг доходности на риск
MILN
SGRT
Сравнение MILN c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MILN | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MILN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.63 | -3.11 |
Просадки
Сравнение просадок MILN и SGRT
Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -17.87% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.59% | -1.69% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -3.10% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MILN и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILN | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 33.40% | -16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 33.40% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 33.40% | -11.39% |
Сравнение комиссий MILN и SGRT
MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILN и SGRT
Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.27% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MILN and SGRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
MILN has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для MILN и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор