PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MILN tracks the Indxx Millennials Thematic Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, MILN returned 0.79%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILN charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности MILN и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%9.16%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between MILN and MFUS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.77

The correlation between MILN and MFUS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MILN и MFUS

Секторы
MILN
MFUS

Потребительский циклический сектор

51.5%
10.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
5.3%

Технологии

14.0%
21.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
10.3%

Недвижимость

5.9%
1.8%

Финансовые услуги

4.8%
12.6%

Здравоохранение

0.8%
13.5%

Промышленность

0.4%
12.6%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
MFUS
10.6%

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
MFUS
5.3%

Технологии

MILN
14.0%
MFUS
21.8%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
MFUS
10.3%

Недвижимость

MILN
5.9%
MFUS
1.8%

Финансовые услуги

MILN
4.8%
MFUS
12.6%

Здравоохранение

MILN
0.8%
MFUS
13.5%

Промышленность

MILN
0.4%
MFUS
12.6%

Сырьевые материалы

MILN

-

MFUS
2.8%

Энергетика

MILN

-

MFUS
7.0%

Коммунальные услуги

MILN

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

MILN vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.63

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
3.77

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.47

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.41

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

18.13

-19.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.63

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MILN и MFUS

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-35.21%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-6.39%

-15.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-15.39%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-18.22%

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

0.00%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.00%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

1.55%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и MFUS

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.19%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.22%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

10.72%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

15.03%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.35%

+4.67%

Сравнение комиссий MILN и MFUS

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и MFUS

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and MFUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (4.43%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 0.79% for MILN. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.28% for MILN.

MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор