PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. MILN is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.68%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MILN и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции MILN превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 11.68% против 4.54% соответственно.

MILN

1 день
1.81%
1 месяц
0.29%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-8.52%
1 год
-8.85%
3 года*
11.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
11.68%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-7.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between MILN and FAAR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.04

The correlation between MILN and FAAR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MILN vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 55
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MILNFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.15

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.08

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.71

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

14.66

-15.51

MILN vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MILN и FAAR

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-18.03%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-7.66%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-11.54%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-18.03%

-26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-18.03%

-26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.50%

-7.66%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-7.82%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

1.93%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и FAAR

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что MILN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

2.82%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.80%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

13.30%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

12.97%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

11.55%

+10.49%

Сравнение комиссий MILN и FAAR

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и FAAR

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.27%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and FAAR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILN has higher volatility (5.90%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, MILN leads with 11.68% vs 4.54% for FAAR. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MILN has performed better with a 11.68% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 0.27% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор