PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.28%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MILN и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MILN имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции DBO немного впереди с 11.37%.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between MILN and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.15

The correlation between MILN and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MILN и DBO

Секторы
MILN
DBO

Потребительский циклический сектор

51.5%

-

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Технологии

14.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Недвижимость

5.9%

-

Финансовые услуги

4.8%
116.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
DBO

-

Технологии

MILN
14.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
DBO

-

Недвижимость

MILN
5.9%
DBO

-

Финансовые услуги

MILN
4.8%
DBO
116.0%

Здравоохранение

MILN
0.8%
DBO

-

Промышленность

MILN
0.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

MILN

-

DBO

-

Энергетика

MILN

-

DBO

-

Коммунальные услуги

MILN

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MILN vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.34

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.94

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.44

-4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

9.02

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.34

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.02

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MILN и DBO

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-90.18%

+45.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-18.19%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-28.20%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-37.68%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-61.69%

+17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-51.38%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-62.25%

+51.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

8.92%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и DBO

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.43%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

12.61%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

28.20%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

34.46%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

32.29%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

31.78%

-9.76%

Сравнение комиссий MILN и DBO

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и DBO

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MILN (4.43%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 11.28% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.28% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор