Сравнение MILN с DBE
MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.40%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности MILN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILN показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MILN имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции DBE немного впереди с 11.45%.
MILN
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.28%
- 1 год
- -6.02%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 11.40%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам MILN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILN Global X Millennial Consumer ETF | -3.28% | 4.63% | 27.11% | 36.27% | -38.55% | 13.99% | 44.77% | 32.24% | 2.57% | 24.48% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between MILN and DBE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2016 г. | 0.13 |
The correlation between MILN and DBE shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILN vs. DBE — Ранг доходности на риск
MILN
DBE
Сравнение MILN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.34 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 7.00 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILN и DBE
Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.40% | -86.69% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -24.72% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -24.72% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -38.74% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -60.84% | +16.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -36.07% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -57.19% | +46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 8.26% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILN и DBE
Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 6.09%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 11.68% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 32.70% | -18.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 35.99% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 29.88% | -7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 28.39% | -6.36% |
Сравнение комиссий MILN и DBE
MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILN и DBE
Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
MILN Global X Millennial Consumer ETF | 0.31% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 0.24% | 0.15% | 0.21% | 0.43% | 0.43% | 0.89% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
MILN and DBE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to MILN (6.09%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 11.40% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.31% for MILN.
MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор