PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.28%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности MILN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции MILN уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 11.28% против 12.03% соответственно.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between MILN and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.14

The correlation between MILN and DBE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

MILN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.43

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.96

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.89

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

11.53

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.43

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.09

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MILN и DBE

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-86.69%

+42.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-14.41%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-23.89%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-38.74%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-60.84%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-30.27%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-57.31%

+46.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

7.35%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и DBE

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.43%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

12.95%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

30.86%

-17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

34.97%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

29.39%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

28.33%

-6.31%

Сравнение комиссий MILN и DBE

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и DBE

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to MILN (4.43%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 11.28% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.28% for MILN.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор