PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MILN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Indxx Millennials Thematic Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, MILN returned 11.28%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MILN charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности MILN и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -9.79%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции MILN уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.60% соответственно.

MILN

1 день
-1.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-9.79%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-10.13%
3 года*
11.98%
5 лет*
0.79%
10 лет*
11.28%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-9.79%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%24.48%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between MILN and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2016 г.

0.14

The correlation between MILN and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

MILN vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.23

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.73

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

5.17

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

9.76

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.23

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.14

+0.38

Просадки

Сравнение просадок MILN и BNO

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-87.06%

+42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-17.87%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-23.75%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-33.70%

-10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-75.18%

+30.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-10.29%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-40.17%

+29.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

9.45%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и BNO

Текущая волатильность для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) составляет 4.43%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MILN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

14.22%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

36.10%

-23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

41.46%

-24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

35.38%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

36.68%

-14.66%

Сравнение комиссий MILN и BNO

MILN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и BNO

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.28%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to MILN (4.43%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 11.28% for MILN. On fees, MILN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MILN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MILN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

MILN has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for BNO.

MILN is categorized as Large Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор