PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILN с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILN с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MILN (Global X Millennial Consumer ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MILN tracks the Indxx Millennials Thematic Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MILN returned 0.98%/yr vs 10.16%/yr for BIBL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MILN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности MILN и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILN показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

MILN

1 день
0.91%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-10.05%
3 года*
12.33%
5 лет*
0.98%
10 лет*
11.40%

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILN и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		-8.97%4.63%27.11%36.27%-38.55%13.99%44.77%32.24%2.57%4.56%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.38%

Correlation

The correlation between MILN and BIBL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between MILN and BIBL has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MILN и BIBL

Секторы
MILN
BIBL

Потребительский циклический сектор

51.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

16.2%

-

Технологии

14.0%
30.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.5%

Недвижимость

5.9%
14.7%

Финансовые услуги

4.8%
8.3%

Здравоохранение

0.8%
4.3%

Промышленность

0.4%
26.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Энергетика

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

MILN
51.5%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

MILN
16.2%
BIBL

-

Технологии

MILN
14.0%
BIBL
30.1%

Потребительский защитный сектор

MILN
6.5%
BIBL
0.5%

Недвижимость

MILN
5.9%
BIBL
14.7%

Финансовые услуги

MILN
4.8%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

MILN
0.8%
BIBL
4.3%

Промышленность

MILN
0.4%
BIBL
26.8%

Сырьевые материалы

MILN

-

BIBL
4.2%

Энергетика

MILN

-

BIBL
6.9%

Коммунальные услуги

MILN

-

BIBL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Millennial Consumer ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с MILN:
MILN с KLIPMILN с SCHGMILN с IVVMILN с IYCMILN с VOOMILN с FMAGMILN с SPY
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

MILN vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILN
Ранг доходности на риск MILN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILN: 44
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILN c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILNBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
2.63

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
3.54

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.55

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

19.71

-20.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILN vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILN и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILNBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

2.63

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MILN и BIBL

Максимальная просадка MILN за все время составила -44.40%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILN и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILNBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.40%

-36.12%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.32%

-8.94%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-20.60%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-30.85%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.59%

0.00%

-15.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-7.04%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

2.06%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MILN и BIBL

Global X Millennial Consumer ETF (MILN) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 4.54% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILNBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.58%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.63%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

15.46%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.59%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

21.07%

+0.94%

Сравнение комиссий MILN и BIBL

MILN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILN и BIBL

Дивидендная доходность MILN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%
MILN
Global X Millennial Consumer ETF		0.27%0.25%0.22%0.33%0.24%0.15%0.21%0.43%0.43%0.89%0.32%

Часто задаваемые вопросы

MILN and BIBL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to MILN (4.54%). In terms of maximum drawdown, MILN dropped -44.40% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.16% vs 0.98% for MILN. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.16% return vs 0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for MILN.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.27% for MILN.

MILN tracks Indxx Millennials Thematic Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Global X and Inspire. Their fees differ too: 0.50% for MILN and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILN и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор