PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с VTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с VTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and VTC (Vanguard Total Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while VTC tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 5.99% for VTC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VTC.

Доходность

Сравнение доходности MILK и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у VTC с доходностью 0.60%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTC

1 день
-0.22%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.99%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и VTC

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		0.60%7.58%-0.10%

Correlation

The correlation between MILK and VTC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between MILK and VTC has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с VTC:
VTC с VCITVTC с BNDVTC с LQDVTC с USIGVTC с JNKVTC с VTIVTC с VTWV

Доходность на риск

MILK vs. VTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTC
Ранг доходности на риск VTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKVTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.38

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.02

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.09

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

6.63

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. VTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKVTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.32

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MILK и VTC

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и VTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKVTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-22.05%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.88%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.99%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-5.84%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.90%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и VTC

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKVTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.43%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.22%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

4.37%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.08%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

7.68%

-0.99%

Сравнение комиссий MILK и VTC

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и VTC

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VTC в 4.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF		4.93%4.76%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MILK and VTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to VTC (1.43%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs VTC's -22.05%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 5.99% for VTC. On fees, VTC is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTC has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.93% for VTC.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while VTC tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.04% for VTC.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и VTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор