PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с USIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с USIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and USIG (iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while USIG tracks the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 6.04% for USIG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for USIG.

Доходность

Сравнение доходности MILK и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью 0.56%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USIG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.37%
1 год
6.04%
3 года*
5.46%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и USIG

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		0.56%7.86%-0.06%

Correlation

The correlation between MILK and USIG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.94

The correlation between MILK and USIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с USIG:
USIG с IGIBUSIG с VTCUSIG с USHYUSIG с VCITUSIG с SPBOUSIG с AGGUSIG с DFAPX

Доходность на риск

MILK vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг доходности на риск USIG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKUSIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.47

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.16

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.17

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

7.07

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.54

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MILK и USIG

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и USIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-22.21%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.79%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.97%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.42%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и USIG

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.27%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.04%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

4.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.82%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.82%

-0.13%

Сравнение комиссий MILK и USIG

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и USIG

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности USIG в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.74%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MILK and USIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to USIG (1.27%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs USIG's -22.21%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 6.04% for USIG. On fees, USIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USIG has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.74% for USIG.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while USIG tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.04% for USIG.

MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и USIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор