Сравнение MILK с PCL
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. MILK is passively managed, while PCL is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MILK charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности MILK и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью 1.46%.
MILK
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MILK и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.18% | 3.15% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MILK and PCL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. PCL — Ранг доходности на риск
MILK
PCL
Сравнение MILK c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MILK | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MILK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MILK и PCL
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -5.14% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.49% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.76% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 7.89% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 7.89% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 7.89% | -1.20% |
Сравнение комиссий MILK и PCL
MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и PCL
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PCL в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.04% | 6.97% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MILK and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.31% for PCL.
They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для MILK и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор