Сравнение MILK с PCL
MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. MILK is passively managed, while PCL is actively managed. Over the past year, MILK returned 4.73% vs 1.30% for PCL. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. MILK charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности MILK и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MILK показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью -0.75%.
MILK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $215.59K | $147.96K | $113.84K | |
| $980.87K | $451.96K | $658.93K |
Сравнение доходности по годам MILK и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 1.79% | 3.81% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.75% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MILK and PCL is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between MILK and PCL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MILK vs. PCL — Ранг доходности на риск
MILK
PCL
Сравнение MILK c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MILK | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.25 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 0.58 | +3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MILK и PCL
Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MILK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.16% | -5.14% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -5.14% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.67% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.86% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.24% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MILK и PCL
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) составляет 1.22%, в то время как у PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что MILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MILK | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.11% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 6.20% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 7.85% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.83% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 7.83% | -1.29% |
Сравнение комиссий MILK и PCL
MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PCL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MILK и PCL
Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности PCL в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.01% | 6.97% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 6.42% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, MILK and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCL has higher volatility (2.11%) compared to MILK (1.22%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs PCL's -5.14%.
On 1-year performance, MILK leads with 4.73% vs 1.30% for PCL. On fees, PCL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MILK has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 4.73% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.42% for PCL.
They also come from different issuers: Pacer and PGIM. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.25% for PCL.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MILK и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор