PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MILK с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MILK с IBDR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - MILK tracks the Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past year, MILK returned 9.23% vs 4.38% for IBDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MILK charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.

Доходность

Сравнение доходности MILK и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MILK показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у IBDR с доходностью 1.44%.

MILK

1 день
-0.24%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.18%
6 месяцев
1.55%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.38%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MILK и IBDR

2026 (YTD)20252024
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		2.18%7.49%-0.35%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		1.44%4.99%0.33%

Correlation

The correlation between MILK and IBDR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.28

The correlation between MILK and IBDR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с MILK:
MILK с MYCFMILK с IBNDMILK с LKORMILK с IGSBMILK с VCITMILK с LQDMILK с IBDQ
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDQIBDR с IBDUIBDR с SGOVIBDR с BSCQIBDR с FXNAXIBDR с FBNDX

Доходность на риск

MILK vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MILK
Ранг доходности на риск MILK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MILK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MILK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MILK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MILK: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MILK c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MILKIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
6.93

-5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
14.59

-12.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

3.40

-2.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

53.28

-50.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

185.24

-176.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MILK vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MILK на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 6.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MILK и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MILKIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

6.93

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.61

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MILK и IBDR

Максимальная просадка MILK за все время составила -6.16%, что меньше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MILK и IBDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MILKIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.16%

-16.06%

+9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-0.08%

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.04%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.84%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.02%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MILK и IBDR

Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что MILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MILKIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.15%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

0.34%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

0.64%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

3.40%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

4.86%

+1.83%

Сравнение комиссий MILK и IBDR

MILK берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MILK и IBDR

Дивидендная доходность MILK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности IBDR в 4.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
MILK
Pacer US Cash Cows Bond ETF		7.04%6.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MILK and IBDR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MILK has higher volatility (1.58%) compared to IBDR (0.15%). In terms of maximum drawdown, MILK dropped -6.16% vs IBDR's -16.06%.

On 1-year performance, MILK leads with 9.23% vs 4.38% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MILK has performed better with a 9.23% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.

MILK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 4.13% for IBDR.

MILK tracks Solactive Pacer US Cash Cows Bond Index, while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.49% for MILK and 0.10% for IBDR.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.93 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MILK и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор