PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIIAX с LSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIIAX с LSSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).

MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MIIAX и LSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIIAX и LSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		-0.21%6.82%1.17%5.32%-13.09%-2.22%7.45%7.75%-0.36%3.11%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		0.55%8.32%3.94%7.01%-11.82%0.64%4.68%6.81%2.48%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, MIIAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MIIAX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.55% соответственно.

MIIAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.63%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.35%

LSSAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.07%
3 года*
5.46%
5 лет*
1.41%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Impact Bond Fund

Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Часто сравнивают с MIIAX:
MIIAX с ETIRXMIIAX с MMDEXMIIAX с DUTMXMIIAX с MGAFXMIIAX с MPLIXMIIAX с MBAPXMIIAX с MCONX
Часто сравнивают с LSSAX:
LSSAX с BAICXLSSAX с LSIIXLSSAX с VCSHLSSAX с BUFHXLSSAX с SPABLSSAX с WOBDXLSSAX с TRLVX

Сравнение комиссий MIIAX и LSSAX

MIIAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.

MIIAX
Praxis Impact Bond Fund
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund

Доходность на риск

MIIAX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIIAX
Ранг доходности на риск MIIAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIIAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIIAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIIAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIIAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIIAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LSSAX
Ранг доходности на риск LSSAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSSAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSSAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSSAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIIAX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIIAXLSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.46

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.22

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.63

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

10.62

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIIAX vs. LSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIIAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа LSSAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIIAX и LSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIIAXLSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.46

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.95

-0.15

Корреляция

Корреляция между MIIAX и LSSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIIAX и LSSAX

Дивидендная доходность MIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности LSSAX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIIAX
Praxis Impact Bond Fund		3.05%3.28%3.12%2.35%2.02%1.50%2.42%2.15%2.27%2.19%2.35%2.55%
LSSAX
Loomis Sayles Securitized Asset Fund		3.93%4.23%4.54%5.65%6.47%6.38%5.95%5.48%5.62%5.42%5.12%5.20%

Просадки

Сравнение просадок MIIAX и LSSAX

Максимальная просадка MIIAX за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIIAX и LSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIIAXLSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-16.40%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.45%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-16.40%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-16.40%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-1.28%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.98%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.84%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MIIAX и LSSAX

Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что MIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIIAXLSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.24%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.68%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.69%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

5.73%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

4.39%

+0.32%