Сравнение MIGIX с PRSCX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and PRSCX (T. Rowe Price Science And Technology Fund) are both mutual funds - MIGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRSCX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MIGIX returned 12.55%/yr vs 21.11%/yr for PRSCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for PRSCX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и PRSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у PRSCX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции MIGIX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 12.55% против 21.11% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
PRSCX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 19.37%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 30.88%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 21.11%
Сравнение доходности по годам MIGIX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 22.52% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Correlation
The correlation between MIGIX and PRSCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2010 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between MIGIX and PRSCX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
MIGIX
PRSCX
Сравнение MIGIX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.46 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 7.50 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и PRSCX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и PRSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -85.26% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -17.99% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -31.06% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -46.19% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -46.19% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -15.47% | -15.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -29.82% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 5.80% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и PRSCX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) составляет 7.15%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 16.97% | -9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 28.10% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 31.55% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 29.32% | +21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 25.58% | +13.67% |
Сравнение комиссий MIGIX и PRSCX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и PRSCX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 9.41% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and PRSCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSCX has higher volatility (16.97%) compared to MIGIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs PRSCX's -85.26%.
PRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и PRSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор