Сравнение MIGIX с GWOAX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MIGIX returned 13.08%/yr vs 12.11%/yr for GWOAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции MIGIX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.11% соответственно.
MIGIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 13.08%
GWOAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам MIGIX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -0.10% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 41.70% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 16.38% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between MIGIX and GWOAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between MIGIX and GWOAX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MIGIX
GWOAX
Сравнение MIGIX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 4.33 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 17.29 | -16.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 3.07 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и GWOAX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -49.84% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -8.78% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -16.11% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -26.21% | -47.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -35.28% | -38.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.86% | 0.00% | -28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -8.99% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 2.19% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и GWOAX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 3.14% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.81% | 9.47% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 12.40% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.50% | 15.22% | +35.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 16.49% | +22.67% |
Сравнение комиссий MIGIX и GWOAX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и GWOAX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.83% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and GWOAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (8.87%) compared to GWOAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор