Сравнение MIGIX с GQRPX
MIGIX (Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MIGIX returned -1.22%/yr vs 9.38%/yr for GQRPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGIX charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и GQRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 6.80%.
MIGIX
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -3.93%
- С начала года
- -2.72%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 12.55%
GQRPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 6.80%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGIX и GQRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -2.72% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 12.59% |
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 6.80% | 0.67% | 19.98% | 19.56% | -3.77% | 16.94% | 14.55% | 12.70% |
Correlation
The correlation between MIGIX and GQRPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between MIGIX and GQRPX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск
MIGIX
GQRPX
Сравнение MIGIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIGIX | GQRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.02 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.37 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и GQRPX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GQRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGIX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -28.88% | -44.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -7.02% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | -16.49% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -20.39% | -53.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.72% | -4.24% | -26.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.10% | -4.96% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.68% | 3.00% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и GQRPX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGIX | GQRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.55% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.16% | 7.57% | +15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.65% | 9.49% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.68% | 14.74% | +35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 17.19% | +22.06% |
Сравнение комиссий MIGIX и GQRPX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и GQRPX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 7.11% | 7.60% | 6.35% | 1.22% | 2.93% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
MIGIX and GQRPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIGIX has higher volatility (7.15%) compared to GQRPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, MIGIX dropped -73.54% vs GQRPX's -28.88%.
GQRPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIGIX и GQRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор