Сравнение MIGIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
MIGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MIGIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIGIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | -12.99% | 16.07% | 48.18% | 50.84% | -57.66% | -13.31% | 95.07% | 34.53% | -5.73% | 25.54% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MIGIX показывает доходность -12.99%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
MIGIX
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -22.30%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- 11.79%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIGIX и GCCHX
MIGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
MIGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
MIGIX
GCCHX
Сравнение MIGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIGIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.55 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 3.20 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.42 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 4.57 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 16.21 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.55 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MIGIX и GCCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGIX и GCCHX
MIGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGIX Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 56.85% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 11.22% | 2.16% | 7.15% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIGIX и GCCHX
Максимальная просадка MIGIX за все время составила -73.54%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.54% | -54.32% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -14.89% | -13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.54% | -54.32% | -19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.04% | -9.81% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -14.11% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 4.20% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGIX и GCCHX
Morgan Stanley Institutional Fund. Inc. Global Insight Portfolio (MIGIX) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с GMO Climate Change Fund (GCCHX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что MIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 9.28% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 17.44% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 27.93% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 26.92% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.00% | 25.23% | +13.77% |