Сравнение MIEYX с USPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Victory 500 Index Fund (USPRX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и USPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и USPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
USPRX Victory 500 Index Fund | -4.37% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность -4.44%, а USPRX немного выше – -4.37%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям USPRX по среднегодовой доходности: 13.03% против 14.05% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
USPRX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и USPRX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USPRX в 0.15%.
Доходность на риск
MIEYX vs. USPRX — Ранг доходности на риск
MIEYX
USPRX
Сравнение MIEYX c USPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | USPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.51 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.27 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и USPRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и USPRX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности USPRX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.41% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и USPRX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и USPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -55.34% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.19% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -26.82% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -33.64% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -6.24% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -7.68% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.54% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и USPRX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Victory 500 Index Fund (USPRX) имеют волатильность 5.36% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.38% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.60% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.43% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 17.51% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 18.34% | +4.21% |