PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с MOSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEYX с MOSAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and MOSAX (MassMutual Overseas Fund) are both mutual funds - MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MOSAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MassMutual. Over the past 10 years, MIEYX returned 14.51%/yr vs 8.24%/yr for MOSAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIEYX charges 0.46%/yr vs 1.34%/yr for MOSAX.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и MOSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MOSAX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции MOSAX по среднегодовой доходности: 14.51% против 8.24% соответственно.

MIEYX

1 день
0.39%
1 месяц
3.05%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.70%
1 год
28.63%
3 года*
22.11%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.51%

MOSAX

1 день
1.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.70%
1 год
10.14%
3 года*
10.66%
5 лет*
5.08%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEYX и MOSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		11.10%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		2.46%25.48%0.12%18.26%-15.35%12.61%8.51%28.26%-16.78%26.44%

Correlation

The correlation between MIEYX and MOSAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2001 г.

0.73

The correlation between MIEYX and MOSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

MassMutual Overseas Fund

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с FXAIXMIEYX с SWPPXMIEYX с XYLDMIEYX с VIIIXMIEYX с JLGMXMIEYX с FITLX
Часто сравнивают с MOSAX:
MOSAX с MSTDXMOSAX с DLHYXMOSAX с DLBMXMOSAX с MDDAXMOSAX с MGFAXMOSAX с MCBDXMOSAX с MEFAX

Доходность на риск

MIEYX vs. MOSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MOSAX
Ранг доходности на риск MOSAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOSAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c MOSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Overseas Fund (MOSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXMOSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.72

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.10

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.86

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

2.93

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. MOSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа MOSAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и MOSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXMOSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.72

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и MOSAX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке MOSAX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и MOSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEYXMOSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-58.43%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.74%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-14.43%

-22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-33.69%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-36.75%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.01%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-11.61%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.43%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и MOSAX

Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 2.87%, в то время как у MassMutual Overseas Fund (MOSAX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEYXMOSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

4.14%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

10.96%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.00%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.50%

17.68%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

18.21%

+4.35%

Сравнение комиссий MIEYX и MOSAX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MOSAX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и MOSAX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.87%, что меньше доходности MOSAX в 17.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		15.87%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
MOSAX
MassMutual Overseas Fund		17.77%18.21%6.02%2.24%9.26%9.64%1.78%5.10%12.16%1.42%1.71%3.12%

Часто задаваемые вопросы

MIEYX and MOSAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOSAX has higher volatility (4.14%) compared to MIEYX (2.87%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs MOSAX's -58.43%.

MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEYX и MOSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор