Сравнение MIEYX с DLBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и DLBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и DLBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -1.03% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DLBMX с доходностью -1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIEYX имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции DLBMX немного впереди с 13.32%.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
DLBMX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и DLBMX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DLBMX в 1.20%.
Доходность на риск
MIEYX vs. DLBMX — Ранг доходности на риск
MIEYX
DLBMX
Сравнение MIEYX c DLBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | DLBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.92 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 3.58 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | DLBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и DLBMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и DLBMX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности DLBMX в 10.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.22% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и DLBMX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки DLBMX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и DLBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | DLBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -65.12% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -14.61% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -29.39% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -42.55% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -9.41% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -10.26% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.77% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и DLBMX
Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 5.36%, в то время как у MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | DLBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.43% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.90% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 22.42% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 31.67% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 28.14% | -5.59% |