PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с BSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIEYX с BSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и BSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и BSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		-4.44%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%9.55%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		-4.63%17.85%24.96%26.27%-18.12%28.66%19.16%11.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность -4.44%, а BSPGX немного ниже – -4.63%.

MIEYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.35%
1 год
16.73%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.21%
10 лет*
13.03%

BSPGX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.46%
1 год
16.97%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class G

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с VIIIXMIEYX с XYLDMIEYX с FXAIXMIEYX с FITLXMIEYX с JLGMX
Часто сравнивают с BSPGX:
BSPGX с MDIIXBSPGX с VTSAXBSPGX с SWLGXBSPGX с FZAEXBSPGX с DODFXBSPGX с SWTSXBSPGX с JUEMX

Сравнение комиссий MIEYX и BSPGX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.

MIEYX
MM S&P 500 Index Fund
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G

Доходность на риск

MIEYX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BSPGX
Ранг доходности на риск BSPGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIEYXBSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.96

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.49

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.16

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. BSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPGX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и BSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIEYXBSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между MIEYX и BSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и BSPGX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности BSPGX в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		18.45%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
BSPGX
iShares S&P 500 Index Fund Class G		1.56%1.74%1.43%1.52%2.04%1.83%2.09%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и BSPGX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и BSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIEYXBSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-33.74%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.11%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-24.50%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-6.51%

-9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-5.20%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и BSPGX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) имеют волатильность 5.36% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIEYXBSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.17%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.44%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.21%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.51%

16.88%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

20.17%

+2.38%