Сравнение MIEIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MIEIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | -3.84% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEIX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MIEIX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
MIEIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.35%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEIX и PPYPX
MIEIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
MIEIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
MIEIX
PPYPX
Сравнение MIEIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.85 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.83 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 13.07 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.24 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MIEIX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEIX и PPYPX
Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.79% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MIEIX и PPYPX
Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.13% | -42.48% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.21% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -35.65% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | -42.48% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -4.08% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.28% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEIX и PPYPX
MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.49% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.15% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 15.41% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 19.61% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.08% | -3.16% |