Сравнение MIEIX с IVFIX
MIEIX (MFS International Equity Fund Class R6) and IVFIX (Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MIEIX returned 9.82%/yr vs 6.83%/yr for IVFIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MIEIX charges 0.68%/yr vs 0.86%/yr for IVFIX.
Доходность
Сравнение доходности MIEIX и IVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIEIX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции MIEIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 6.83% соответственно.
MIEIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 9.82%
IVFIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение доходности по годам MIEIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 3.25% | 23.22% | 4.13% | 19.06% | -14.82% | 15.13% | 11.11% | 28.42% | -10.66% | 28.01% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.24% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Correlation
The correlation between MIEIX and IVFIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between MIEIX and IVFIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIEIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
MIEIX
IVFIX
Сравнение MIEIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.71 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.31 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.57 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MIEIX и IVFIX
Максимальная просадка MIEIX за все время составила -53.13%, примерно равная максимальной просадке IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEIX и IVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIEIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.13% | -51.49% | -1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -6.97% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -10.75% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -21.29% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.35% | -33.46% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -5.67% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -11.62% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.59% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEIX и IVFIX
Текущая волатильность для MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) составляет 3.45%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIEIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.83% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.35% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 12.10% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 13.13% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 14.78% | +1.16% |
Сравнение комиссий MIEIX и IVFIX
MIEIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEIX и IVFIX
Дивидендная доходность MIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности IVFIX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.58% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
MIEIX MFS International Equity Fund Class R6 | 2.59% | 2.68% | 1.47% | 1.67% | 1.26% | 5.40% | 1.00% | 3.12% | 1.63% | 1.85% | 1.78% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
MIEIX and IVFIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVFIX has higher volatility (4.83%) compared to MIEIX (3.45%). In terms of maximum drawdown, MIEIX dropped -53.13% vs IVFIX's -51.49%.
IVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIEIX и IVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор